Stage - Ingénieur Statisticien (RISQ0391) Paris-6e-Arrondissement, France
La Direction des Risques Groupe (DRG) de La Banque Postale (LBP) est une direction stratégique et en plein développement au vue des évolutions réglementaires liées à Bâle II, Bâle III et IFRS9.
Le Département Risques Etudes Anticipation et Modélisation est organisé en 3 pôles :
- Anticipation des Risques et Stress Tests qui est en charge des exercices de stress tests consolidés et des travaux relatifs au nouveau cadre comptable IFRS9
- Modélisation qui élabore et calibre les modèles Bâlois (PD, LGD, CCF)
- Etudes qui réalise des études statistiques afférentes à l’utilisation des modèles existants Bâlois et non Bâlois ainsi que les modèles utilisés pour le provisionnement IFRS9.
Au sein du pôle Modélisation de la Direction des Risques, vous intégrerez une équipe dynamique en charge de la conception des modèles prédictifs (PD, LGD, CCF) et des modèles de provisionnement (exigences IFRS 9).
Vous aurez pour mission de challenger le modèle de CCF actuellement en production via une nouvelle méthodologie (Machine Learning…) afin d’augmenter sa performance et étendre son domaine d’utilisation.